| 主讲人 |
廖志鹏 |
简介 |
<p>We develop a new test for conditional moment restrictions via nonparametric series regression, with approximating functions selected by Lasso. A key novelty of our approach is to account for the effect of the data-driven selection, yielding a new critical value constructed on the basis of a nonstandard truncated-Gaussian asymptotic approximation. We show that the test is correctly sized and attains a well-defined sense of adaptiveness that generally results in better power than existing methods. The improvement afforded by the new test is demonstrated in a Monte Carlo study and an empirical application on the conditional evaluation of inflation forecasts.</p> |
| 时间 |
2023-06-20 (Tuesday) 16:30-18:00 |
地点 |
中科院数学与系统科学研究院南楼N204、厦大经济楼N406(线下分会场)、腾讯会议：92921396317 |
| 讲座语言 |
中文 |
主办单位 |
中国科学院大学经济与管理学院、中国科学院预测科学研究中心、厦门大学邹至庄经济研究院、NSFC“计量建模与经济政策研究”基础科学中心 |
| 承办单位 |
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类型 |
系列讲座 |
| 联系人信息 |
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主持人 |
洪永淼 |
| 专题网站 |
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专题 |
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| 主讲人简介 |
<p>廖志鹏，耶鲁大学经济学博士，美国加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 经济学终身教授，主要研究领域为理论计量经济学和应用计量经济学。曾在Econometrica、Review of Economic Studies、Annals of Statistics、Journal of Econometrics、Quantitative Economics等经济学、统计学国际顶级期刊上发表学术论文数十篇，并长期担任Econometric Theory、Journal of Business & Economic Statistics、Econometrics Journal、Econometric Reviews等经济学国际顶尖学术期刊的副主编。</p> |
期数 |
“邹至庄讲座”杰出学者论坛（第25期） |
