Covariance Structure Analysis of Panel Regression Models 作者： • [11-09] 主讲人 Kazuhiko Hayakawa 简介 <p>This paper proposes an ML estimator for short panel data models with interactive fixed effects and endogenous variables. We show that such a model can be analysed in terms of covariance structure analysis. Monte Carlo simulation results show that the proposed ML estimator outperforms the GMM estimator.</p> 时间 2018-11-09(Friday)16:40-18:00 地点 D235, Econ Building 讲座语言 English 主办单位 WISE&SOE 承办单位 类型 系列讲座 联系人信息 主持人 Qingliang Fan 专题网站 专题 主讲人简介 <p>Professor, Graduate School of Social Sciences, Hiroshima University.</p> <p><a href="/Upload/File/2018/11/20181105104116297.pdf">Upload/File/2018/11/20181105104116297.pdf</a></p> 期数 高级经济经济学与统计学系列讲座2018秋季学期第三讲（总第107讲） 系列讲座
